「ETF 자산편입 규모 증대가 주식 현물시장에 미치는 영향 및 시사점」, 2022.11, 한국거래소
「해외 주요시장의 주문체계 현황 및 국내 도입방안 연구용역」, 2022.10, 한국거래소 (남길남, 강소현, 이인형과 공저)
「2022년 국세수입 전망을 위한 자본시장 전망」, 2022.02, 한국조세재정연구원 (장근혁, 강현주, 정화영과 공저)
「해외 모펀드 사례 분석에 기반한 모태펀드 발전 방향」, 2022.02, 한국벤처투자 (박용린, 남재우와 공저)
「K-OTC 등 비상장주식시장 활성화 용역」, 2021.10, 금융투자협회 (김갑래, 김준석, 최승재와 공저)
「2021년 국세수입 전망을 위한 자본시장 전망」, 2021.04, 한국조세재정연구원 (강현주, 백인석, 장근혁과 공저)
「국제정합성 제고를 위한 국채선물 최종결제가격의 산출방식 개선방안」, 2020.10, 한국거래소 (이효섭, 백인석과 공저)
「해외 혁신적 금융서비스 사례 및 시사점」, 2020.10, 한국핀테크지원센터 (이성복과 공저)
「시장조성제도 운영성과 분석 및 시장조성자 역량 강화방안 제안」, 2020.09, 한국거래소
「2020년 경제 및 국세수입 전망」, 2020.05, 경제인문사회연구회 (강현주, 백인석, 장근혁과 공저)
「파생상품•ETP 상장체계 개선방안」, 2019.12, 금융투자협회 (이효섭, 장근혁과 공저)
「국민연금기금 경영참여 주주권행사 등을 위한 가이드라인 연구」, 2019.10, 국민연금 (박창균, 남재우, 박혜진, 황세운과 공저)
기타활동
학술연구 [학술지 게재] - Twitter-Based Chinese Economy Policy Uncertainty (with K. Lee & E. Choi), Forthcoming, Finance Research Letters.
- V-shaped Disposition Effect, Stock Prices, and Post-Earnings-Announcement Drift: Evidence from Korea (with T. Kim & T.S. Kim), Forthcoming, Journal of Behavioral Finance.
- Which Uncertainty Measures Matter for the Cross-section of Stock Returns? (with K. Lee & Y. Jeon), 2022. Finance Research Letters, 46(B), 102390.
- Investor Sentiment and Bond Risk Premia: Evidence from China (with K. Lee), 2019. Emerging Markets Finance and Trade, 55(4), 915-933.
- Do Hedge Funds Time Market Tail Risk? Evidence from Option-implied Tail Risk (with J.S. Shin, D. Oh, & T.S. Kim), 2019. Journal of Futures Markets, 39(2), 205-237.
- 중국 경제 불확실성 측정과 중화권 주식 시장 변동성에 대한 예측력 (이기영 공저), 2018.「금융지식연구」16(3), 55-83.
- 한국 주식시장에서의 수익성 프리미엄 발생 요인 분석 (정진수, 김동석 공저), 2018.「재무관리연구」35(4), 69-108. [워킹 페이퍼] - Re-Interpreting the Profitability Premium
- Resurrecting Lottery-related Anomalies
- Why Does Trading Volume Predict Stock Returns? Evidence from a Decomposition Approach
수상내역 - 금융위원회위원장 표창, 2022 - Best Research Report, 자본시장연구원, 2020, 2021
- 우수논문상, 재무금융 관련 5개 공동 학술대회, 2017